Как и прочие индикаторы, ADX предпочтительнее пользоваться наряду с инструментами другого типа, например с осцилляторами. Прежде чем начать применять ADX для торговли, трейдеру нужно разобраться, что конкретно покажет ему система индикаторов. Впервые описание концепции о направленном движении или о системе АДХ было представлено в 1978 году в книге Дж. Уэллсом Уайлдером младшим (Welles Wilder) в его книге «New Concepts in Technical Trading System» («Новые концепции технических торговых систем»). Позже доработкой и усовершенствованием его adx forex системы занимались аналитики. Определяется индикатор положительного направления и индикатор отрицательного направления — +DIj и -DIj (Directional Index).
Разворотный паттерн: Двойная вершина
Используя ADX, трейдеры могут фильтровать хаотичные и боковые условия рынка и сосредоточиться на торговых возможностях, соответствующих действующему тренду. ADX, сокращение от Average Directional Index, – это технический индикатор, который помогает трейдерам определить силу и направление тренда на рынке Форекс. Разработанный Уэллсом Уайлдером, ADX широко используется для фильтрации шумов от колебаний цен и оценки общего рыночного тренда. Наиболее сильные ценовые движения возникают в момент выхода из флета. Равновесие, при котором объемы заявок обеих сторон приблизительно равны.
Cтрелочные трендовые индикаторы: принцип работы и стратегии
Тем не менее, важно отметить, что высокие значения ADX самы по себе не гарантируют прибыльной сделки. Трейдерам также следует учитывать другие технические индикаторы и проводить тщательный анализ перед принятием торговых решений. Выход из сделки начинаем искать в тот момент, когда пунктирные линии разошлись на максимальное расстояние и начинают сближаться. На выделенном красным прямоугольником участке, кроме разворота пунктиров, внутрь диапазона разворачивается и индексная линия – торговля теряет активность.
- В первую очередь она должна быть для вас комфортной.
- И пока торговля ADX в полном разгаре, продолжу рассматривать теорию.
- Когда +DI и -DI снова начинают сходиться, это говорит о постепенном затухании тренда.
- Если индикатор ADX растет, то это говорит о том, что на рынке существует тренд.
Индикатор среднего направленного движения ADX также используется для того, чтобы определить изменения на рынке. При показаниях индикатора среднего направленного движения на уровне 20 снизу вверх можно говорить об изменении тренда. Если же при падении с высоких уровней и значении показателя менее 40, это говорит о потере силы тренда. Когда значение ADX высоко, это означает, что рынок сильно движется в определенном направлении. Это предоставляет трейдерам возможность входить в сделки в направлении тренда и потенциально зарабатывать значительные прибыли.
Если после пересечения +Di находится выше -Di – сигнал на открытие длинной позиции, ниже – короткой. Пересечение +Di и -Di при ADX выше 20% – выход из флета, при ADX в диапазоне 40-60% – возможная смена направления тренда. Открытие сделки в момент обратного пересечения +DI и -DI, ADX находится выше 40-го уровня. После выхода цены из флета, она достигает своего максимума, где может произойти разворот. Индексная линия все еще показывает сильный тренд, тогда как +DI и -DI меняются местами.
Это может говорить о том, что открытая на 30-минутном интервале сделку лучше закрыть внутри дня. Ситуация, указанная в точке «1» была описана в начале этого раздела. Индекс вышел из зоны «0-20» после пересечения линий +DI и -DI, красная пунктирная -DI ушла вверх, обозначив нисходящий тренд. Во вкладке «Уровни» добавьте фиксированные горизонтальные уровни для визуального ограничения основного диапазона движения индикатора и зон перекупленности/перепроданности. Используя ADX, можно оценить скорость изменения цены. Пунктирные линии – это дополнительные линии +DI и -DI, сплошная – индикаторная линия ADX.
И не стал полностью доверять ADX на 30-минутном интервале. Но увидел, что на таймфрейме Н4 сила тренда только возрастает, а значит закрывать сделку еще рано. Лучшую стратегию ADX строите исключительно вы сами. В первую очередь она должна быть для вас комфортной.
Как только ADX индикатор поднимается выше 20%, открываем короткую позицию, так как -DI находится вверху. Уровень стопа – максимум предыдущей свечи, желтая линия. Имеет смысл вместо классического стопа установить трейлинг. Пересечение линий +DI и -DI означает рыночное равновесие – объемы покупателей и продавцов равны. Расхождение линий после пересечения означает, что баланс нарушается. Если заявок на покупку больше, цена начинает расти и +DI идет вверх.
Лучшие индикаторы объема Форекс для информированной и прибыльной торговли
Нарушение баланса создает импульс, выталкивающий цену за пределы диапазона флета. Этот импульс часто становится для трейдеров ловушкой. Его принимают за пробой ключевых уровней, тогда как он имеет локальный характер, не получает подтверждения и цена возвращается в коридор флета. +DI уходит вверх, что говорит о бычьем направлении тренда. ADX индикатор начинает восходящее движение от уровня 12%.
Здесь же можно изменить период, который берётся для расчёта индикатора. Лучшие сигналы индикатор ADX подает после завершения консолидации. ADX может быть рассчитан с использованием формулы, которая включает методы сглаживания для уменьшения влияния ценовых колебаний. Это помогает обеспечить более точное представление общего рыночного тренда. Пока я писал обзор, открытая сделка уже принесла мне более 450 долл. Я не стал торопиться закрывать ее на первой же падающей свече.
Пересечение линий +DI и –DI при росте индекса ADX
Как только она пробьет уровень 25-30%, можно открывать длинную позицию. В своей книге «New Concepts in Technical Trading System» он описал систему направленного движения цены, которая получила название DMS (Directional Movement System). В нее вошла серия индикаторов, описывающих характер трендового движения цены – его направленность и силу. С одним из них вы уже знакомы – это один из основных индикаторов МТ4 – ATR, средний истинный диапазон. Индикатор среднего направленного движения был создан из двух других индикаторов — Positive Directional Indicator и Negative Directional Indicator.
Индикатор среднего направленного движения — Average Directional Index (ADX)
Данная торговая система предусматривает поиск сигналов по RSI и оценку силы тренда по индексу. Вход RSI в зоны перекупленности и перепроданности обычно трактуется как потенциальный разворот. Но только при условии, что сила тренда будет небольшой. Если при входе в соответствующие зоны ADX показывает сильный тренд, это говорит о том, что еще некоторое время импульсное движение будет продолжаться.
Когда цена выходит за пределы полос Боллинджера, это указывает на увеличение волатильности. Трейдеры, работающие в диапазонах, могут использовать ADX для соответствующей корректировки своих стратегий. Вместо поиска возможностей на основе тренда, они могут сосредоточиться на техниках, связанных с диапазонами, таких как прорывы диапазона или стратегии возврата к среднему. В точке «2» пунктиры пересекаются, меняясь местами – первый сигнал о начале растущего движения. Второй сигнал – пробой зелеными свечами уровня сопротивления, построенного по значимым экстремумам нисходящего тренда. С другой стороны, открытие сделки на длинном таймфрейме с расчетом на долгий тренд по запаздывающему сигналу – идеальная консервативная стратегия с минимальным риском.
Следует отметить, что чрезмерно высокие значения ADX (выше 50) могут сигнализировать о перегруженном тренде и потенциально указывать на предстоящее изменение направления. Поэтому важно комбинировать ADX с другими техническими индикаторами для подтверждения сигналов и избежания ложных прорывов. ADX является запаздывающим индикатором, что означает, что он предоставляет информацию о прошлых ценовых движениях. Тем не менее, это по-прежнему ценный инструмент для трейдеров, поскольку помогает подтвердить наличие тренда и избежать ложных сигналов. Использовать его в качестве дополнительного, подтверждающего сигналы.
Изначально осциллятор был предназначен для применения на волатильных рынках деривативов – фьючерсах и опционах. Позже основной индикатор системы, индекс направления ADX, неоднократно дорабатывался аналитиками – появилась сглаженность, дополнительные фильтры. И то, с чем вы можете познакомиться сейчас – это его итоговая версия, вошедшая в платформу Metatrader в качестве одного из базовых инструментов.
Если показатель меньше 20, это говорит о слабом тренде. Такое значение говорит о сильном тренде в независимости от его направления. Индикатор рассчитывается как модуль разницы между значениями двух линий +/-DM. То есть чем больше разрыв, тем больше значение ADX вне зависимости от направления цены.
Например, совмещать его с элементами Price Action, другими осцилляторами или трендовыми индикаторами. Оценивать положение основной линии индикатора относительно линий положительного и отрицательного направленного движения. ADX (Average directional Index, индикатор средней направленности движения DMI) – трендовый осциллятор, который показывает направление тренда и его силу. Представляет одну основную, сплошную линию ADX и две вспомогательные, пунктирные линии – +DI (+Di), -DI (-Di), которые размещаются под графиком цены. Когда значение ADX находится ниже 25, это указывает на слабый или боковой рынок. Это означает, что рынок не имеет ясного направления, и трейдерам следует проявлять осторожность при открытии новых позиций.
VWAP индикатор (средневзвешенная цена по объему): полный обзор
Он даёт трейдеру гораздо больше информации, чем прочие трендовые индикаторы, указывающие в основном направление движения цены. Высокие значения ADX (выше 25) указывают на сильный тренд, предлагая потенциальные торговые возможности. +DI измеряет силу восходящих ценовых движений, тогда как -DI измеряет силу нисходящих ценовых движений. Здесь также происходит пересечение пунктиров с сигналом о смене тренда, но ADX индикатор уже оттолкнулся от уровня «40» и постепенно идет вниз.